量化交易就是通過計算機去計算出交易買賣點，當某一個股票達到指定的位置的時候自動賣出或買入，不受人的情緒和心理影響，等于AI操作買賣，但事先要通過人為去設定參數，包括股票、期貨、外匯等，都有很多大機構使用量化交易的操作方式。
去年，研究量化交易。
拜師研究過半年，玩過虛擬盤、實盤，最終得出的結論是此路不通。
最終的結果，就是不虧不賺。
純粹浪費時間。
我從深層次角度去思考了這個問題。
第一，若真是這么簡單，基金經理何必花心思研究股票？直接上程序就行了。
第二，什么樣的算力沒有？什么樣的策略沒有？若是贏家通吃，格局早變了。
而且……
量化交易本身也會改變曲線走向，例如算力捕捉到了一條近路，需要通過村莊的一條小橋，若是只有500萬資金走這條橋，的確是近路，結果來了5個億的資金，結果就是全部落入水中了，橋斷了。
有技術，就有反技術。
有預期，就有反預期。
量化交易之間相互也是狙擊關系。
因為加油的緣故，我認識了穿白西裝黑瑜伽褲的娘們，她爺倆從醫院出來，把口罩扔了，進不了加油站，我送了他們兩個口罩，加了微信。
她在基金公司上班。
我邀請她到我們書店打卡，就這么熟悉了。
其中，就聊到了量化交易，她給了一個樣本，使我再次燃起了熊熊烈火，原來，還可以這么玩？
這個量化交易原理非常簡單。
只有兩個指標。
一是日經走勢，分三個檔，震蕩，高開低走，低開高走，三個檔分三個分數。
二是開盤漲跌，漲，一個分數，跌一個分數。
用分數來判斷是做多還是做空。
做多，就是競價期間買入“持倉數”。
做空，就是賣出持倉。
然后呢？
競價結束后，反向賣出或買入，賺0.005的差價，做ETF基金。
這么說吧。
只要不出現，一開盤反向掉頭，都是穩賺的。
若是反向掉頭怎么辦？
9點33分若是沒有成交，則瞬間止損。
20個交易日里，成功大約在18~19次，這個一跑歷史數據就跑出來了，失敗也無所謂，因為有瞬間止損。
她給我看的樣本是50萬的本金，一年20多萬的利潤。
但是呢，這個事有個缺點。
資金做不大。
100萬以下資金還是比較安全的，不會左右競價價格，若是超過100萬，很容易推高或拉低開盤價。
我接著寫了程序，去試跑歷史數據，這個程序非常簡單，就是一個IF判斷，若是照著抖音學？5分鐘就學會了。
一跑歷史數據，發現，的確可行。
但是……
我實盤操作的第二天，就大虧了，因為我是手工操作的，我是想觀察成交過程，結果一開盤沒有成交，我也沒有第一時間止損，后來在最低點止損了，又不服氣，又買入了，然后再次這么止損，結果？
虧大了。
她這個策略牛在什么地方？
雙向做。
每天都可以作業。
她為什么愿意告訴我？
因為，我分享了我的定投模型以及理論支撐，還把EXCEL表分享給了她。
跑歷史數據不具有代表性的原因有兩點：
第一、我們的資金雖然不大，但是也會左右歷史數據的走向，這就如同我在《懂懂學歷史》里寫的那句，我若是沒有選今天的媳婦，大概率所有人都會受到影響，我媳婦要嫁給別人吧？我要娶別人吧？一個錯位就會導致所有人錯位。
第二、排除了情緒因素，情緒因素是非常重要的，這個對于我而言，還好，我每天都會復盤，然后會寫紙條提醒自己，那么很快就可以排除這個因素，畢竟我本身也持倉四百多萬，我去玩這么幾十萬的游戲，還是很容易冷靜的。
我覺得，唯一比較遺憾的地方是？
利潤太少，我這么折騰一年，每天要拿出十幾分鐘來，才賺20來萬。
貌似沒什么意思。
其實不僅僅是那十幾分鐘，你要思考吧？
我把這個思路分享給了好幾個朋友，他們都認為，不靠譜……
大家認為的不靠譜。
只是直覺。
卻沒有去跑一下歷史數據。
ETF還有個特點，交易幾乎沒有手續費，這個事最好是配合融資融券，等于0成本空手套。
青島有一家私募，叫東海恒信。他們主要的策略就是做ETF的T0交易。這個策略要求兩點，一是有波動，二是有成交量。之前看過他們的歷史收益，確實比較穩定，多數時候年化收益是百分之十幾，好的時候有三四十。每天能有千分之一的收益就很好。大資金會拆分成多筆去做，比如兩千萬資金，可以分五六個交易員去做，然后每人幾百萬，也會多筆去委托，拆成每單最多幾十萬，每一筆委托都會有止損線。
大概率，再過幾個月，我又一次發出類似的感慨：此路不通。
還巴拉巴拉寫了一大堆理由：要真有這么好的確定性，計算機不早就捕捉到了嗎？還等你在這里BB。